PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

JEPI.TO и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и BKCC.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 2.87%.

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий JEPI.TO и BKCC.TO

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOBKCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

3.10

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

4.13

-3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.65

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

4.70

-4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

19.57

-18.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BKCC.TO равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

3.10

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.00

+0.58

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и BKCC.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности BKCC.TO в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-100.33%

+85.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-7.71%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-100.00%

+96.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-99.92%

+96.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.85%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и BKCC.TO

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 3.75%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.83%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.52%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.70%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

13.40%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

16.98%

-3.59%