PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENHX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENHX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JENHX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JENHX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		-6.04%18.37%22.31%24.92%-23.62%26.54%19.34%5.47%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, JENHX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

JENHX

1 день
2.96%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.15%
1 год
15.31%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.63%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Enhanced Return Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JENHX:
JENHX с FISPXJENHX с JIBFXJENHX с JIBDXJENHX с FSKAXJENHX с JEQIXJENHX с JIBEXJENHX с JMUNX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий JENHX и FNSTX

JENHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund

Доходность на риск

JENHX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENHX
Ранг доходности на риск JENHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENHX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JENHXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.69

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.20

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.31

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

11.29

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JENHX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENHX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENHX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JENHXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.69

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между JENHX и FNSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENHX и FNSTX

Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.42%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		19.42%19.20%7.26%2.10%7.70%39.01%5.59%11.85%7.67%21.41%5.15%5.70%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JENHX и FNSTX

Максимальная просадка JENHX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JENHXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-35.82%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-8.43%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-21.97%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-5.82%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-5.25%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.47%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JENHX и FNSTX

Текущая волатильность для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) составляет 6.06%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JENHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JENHXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.85%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.50%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

16.11%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

14.94%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.80%

-0.80%