PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с PEAFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX).

JEMSX управляется JPMorgan. PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и PEAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		8.95%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции JEMSX уступали акциям PEAFX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.37% соответственно.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

PEAFX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.87%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.39%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с DEMAXJEMSX с FEDTXJEMSX с FEMSX
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с CNWIX

Сравнение комиссий JEMSX и PEAFX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

JEMSX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXPEAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.72

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.16

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

2.22

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

8.61

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEAFX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.39

Корреляция

Корреляция между JEMSX и PEAFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и PEAFX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PEAFX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.73%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и PEAFX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и PEAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-47.18%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-10.57%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-28.57%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-47.18%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-7.32%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-10.29%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.14%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и PEAFX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

4.95%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

11.22%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

15.54%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.90%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.24%

+2.01%