PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с FGKPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

JEMSX управляется JPMorgan. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%20.01%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		1.04%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 1.04%.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

FGKPX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.50%
1 год
13.42%
3 года*
10.39%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с SIVLXJEMSX с DEMAXJEMSX с EMF
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий JEMSX и FGKPX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

JEMSX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.41

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.94

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

1.98

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

6.53

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FGKPX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.41

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.51

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.16

Корреляция

Корреляция между JEMSX и FGKPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и FGKPX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FGKPX в 7.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.67%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и FGKPX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-32.05%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-6.93%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-20.69%

-24.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-4.98%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-5.41%

-16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.16%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и FGKPX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

4.39%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

6.59%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

9.98%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

10.08%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

12.47%

+6.78%