PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с FEDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с FEDTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX).

JEMSX управляется JPMorgan. FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и FEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и FEDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		7.08%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у FEDTX с доходностью 7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEMSX имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции FEDTX немного отстают с 9.28%.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

FEDTX

1 день
1.04%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.08%
6 месяцев
12.86%
1 год
36.61%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с DEMAXJEMSX с FGKPXJEMSX с FHKFX
Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEMKXFEDTX с FEDDX

Сравнение комиссий JEMSX и FEDTX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

JEMSX vs. FEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c FEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXFEDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.62

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.25

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

3.87

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

14.73

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. FEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDTX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и FEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXFEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.62

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.54

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Корреляция

Корреляция между JEMSX и FEDTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и FEDTX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FEDTX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.02%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и FEDTX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и FEDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXFEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-43.70%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-9.62%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-27.91%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-43.70%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-6.93%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-9.26%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.61%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и FEDTX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXFEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.90%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

9.92%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

14.41%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

13.98%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.65%

+3.60%