PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с FEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с FEDIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX).

JEMSX управляется JPMorgan. FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и FEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и FEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		7.23%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у FEDIX с доходностью 7.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEMSX имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции FEDIX немного впереди с 9.85%.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

FEDIX

1 день
1.08%
1 месяц
-1.58%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.14%
1 год
37.30%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с DEMAXJEMSX с EMFJEMSX с FEDAX
Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с EEMFEDIX с VTIFEDIX с VWOFEDIX с PBDCFEDIX с DEMAX

Сравнение комиссий JEMSX и FEDIX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FEDIX в 1.19%.

FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

JEMSX vs. FEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c FEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXFEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.66

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.31

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

3.93

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

15.11

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. FEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDIX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и FEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXFEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.66

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между JEMSX и FEDIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и FEDIX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FEDIX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.38%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и FEDIX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и FEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXFEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-42.98%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-9.58%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-27.42%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-42.98%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-6.87%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-8.86%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.60%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и FEDIX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXFEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.90%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

9.91%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

14.41%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.00%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.66%

+3.59%