PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с FEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с FEDAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX).

JEMSX управляется JPMorgan. FEDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и FEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и FEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		7.20%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у FEDAX с доходностью 7.20%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции JEMSX – 9.55% и акции FEDAX – 9.55%.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

FEDAX

1 день
1.09%
1 месяц
-1.59%
С начала года
7.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
36.98%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с DEMAXJEMSX с EMFJEMSX с FEDDX
Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с DEMAXFEDAX с PZIEXFEDAX с FEDGXFEDAX с FIQGXFEDAX с FEDDXFEDAX с NOIEXFEDAX с CNWIX

Сравнение комиссий JEMSX и FEDAX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FEDAX в 1.49%.

FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

JEMSX vs. FEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c FEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXFEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.63

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.26

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

3.91

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

14.91

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. FEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDAX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и FEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXFEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.23

Корреляция

Корреляция между JEMSX и FEDAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и FEDAX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FEDAX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		4.26%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и FEDAX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FEDAX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и FEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXFEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-43.35%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-9.58%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-27.68%

-17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-43.35%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-6.89%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-9.06%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.61%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и FEDAX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXFEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.93%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

9.96%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

14.46%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.00%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.68%

+3.57%