PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с EMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с EMF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF).

JEMSX управляется JPMorgan. EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		5.46%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у EMF с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции JEMSX уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.76% соответственно.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

EMF

1 день
-1.22%
1 месяц
-6.02%
С начала года
5.46%
6 месяцев
12.66%
1 год
51.61%
3 года*
23.75%
5 лет*
6.16%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с DEMAXJEMSX с FEDTXJEMSX с FEMSX
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TX

Сравнение комиссий JEMSX и EMF

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

EMF
Templeton Emerging Markets Fund
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

JEMSX vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXEMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.33

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.82

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

2.67

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

10.76

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMF равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.07

Корреляция

Корреляция между JEMSX и EMF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и EMF

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EMF в 9.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.34%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и EMF

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и EMF.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-76.97%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-19.48%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-45.87%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-47.65%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-14.52%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-29.12%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.83%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и EMF

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) составляет 8.70%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

11.00%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

17.47%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

22.29%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

19.88%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.30%

-1.05%