PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с CNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с CNWIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX).

JEMSX управляется JPMorgan. CNWIX управляется Calamos.

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и CNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и CNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		11.06%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции JEMSX превзошли акции CNWIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.99% соответственно.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

CNWIX

1 день
3.41%
1 месяц
-4.14%
С начала года
11.06%
6 месяцев
8.16%
1 год
34.86%
3 года*
15.67%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с DEMAXJEMSX с EMFJEMSX с FEDAXJEMSX с FEDTX
Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDGXCNWIX с FIQGXCNWIX с FEDDXCNWIX с PZIEX

Сравнение комиссий JEMSX и CNWIX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CNWIX в 1.05%.

CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

JEMSX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXCNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.72

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.19

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

2.17

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

8.17

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. CNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNWIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и CNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXCNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Корреляция

Корреляция между JEMSX и CNWIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и CNWIX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности CNWIX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.06%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и CNWIX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и CNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXCNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-43.57%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-16.28%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-37.47%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-43.57%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-11.27%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-16.56%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.32%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и CNWIX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) составляет 8.70%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXCNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

9.71%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

17.31%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

20.53%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.61%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

24.10%

-4.85%