PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMDX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

JEMDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 16 апр. 1997 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMDX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		-2.03%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 3.04% против 4.20% соответственно.

JEMDX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.84%
3 года*
9.17%
5 лет*
1.70%
10 лет*
3.04%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с DBLEXJEMDX с AMAPX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий JEMDX и PYCEX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

JEMDX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.96

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.54

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.71

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.05

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.18

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.19

-0.53

Корреляция

Корреляция между JEMDX и PYCEX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и PYCEX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.63%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и PYCEX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMDXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-20.12%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-2.96%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-20.12%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

-20.12%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-2.08%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-3.04%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.72%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и PYCEX

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMDXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.84%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

1.42%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

2.59%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

3.21%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

3.57%

+3.54%