Сравнение JEMDX с MMHVX
JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) and MMHVX (MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - JEMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by JPMorgan, while MMHVX is a High Yield Muni fund managed by MainStay. Over the past 10 years, JEMDX returned 2.87%/yr vs 3.13%/yr for MMHVX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JEMDX charges 0.83%/yr vs 0.87%/yr for MMHVX.
Доходность
Сравнение доходности JEMDX и MMHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMDX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у MMHVX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям MMHVX по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.13% соответственно.
JEMDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.87%
MMHVX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 3.30%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам JEMDX и MMHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 2.85% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 13.86% | -5.82% | 10.25% |
MMHVX MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund | 3.30% | 4.27% | 4.24% | 8.60% | -14.42% | 6.12% | 5.18% | 9.18% | 4.06% | 8.60% |
Correlation
The correlation between JEMDX and MMHVX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2010 г. | 0.26 |
Over the past year, JEMDX and MMHVX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMDX vs. MMHVX — Ранг доходности на риск
JEMDX
MMHVX
Сравнение JEMDX c MMHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEMDX | MMHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.67 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.14 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 12.84 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEMDX и MMHVX
Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки MMHVX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и MMHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMDX | MMHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -20.86% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -3.11% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.10% | -8.16% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -20.86% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | -20.86% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.67% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.18% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.79% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMDX и MMHVX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMDX | MMHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.74% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.60% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 3.57% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 5.66% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 5.33% | +1.81% |
Сравнение комиссий JEMDX и MMHVX
JEMDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MMHVX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMDX и MMHVX
Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности MMHVX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.89% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
MMHVX MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund | 3.97% | 5.31% | 3.98% | 3.28% | 3.47% | 2.71% | 3.32% | 3.83% | 3.91% | 3.92% | 4.20% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
JEMDX and MMHVX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEMDX has higher volatility (1.07%) compared to MMHVX (0.74%). In terms of maximum drawdown, JEMDX dropped -38.84% vs MMHVX's -20.86%.
MMHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEMDX и MMHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор