Сравнение JEMB с PRXV
JEMB (Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEMB charges 0.52%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности JEMB и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JEMB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEMB и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 1.62% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.60% |
Correlation
The correlation between JEMB and PRXV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMB vs. PRXV — Ранг доходности на риск
JEMB
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JEMB c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEMB | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEMB и PRXV
Максимальная просадка JEMB за все время составила -5.37%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMB и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMB | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.37% | -1.41% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.24% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.41% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMB и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMB | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 10.52% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 10.52% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 10.52% | -2.04% |
Сравнение комиссий JEMB и PRXV
JEMB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMB и PRXV
Дивидендная доходность JEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 6.23% | 6.19% | 2.53% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEMB and PRXV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.52% for JEMB.
JEMB has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 0.00% for PRXV.
JEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Praxis. Their fees differ too: 0.52% for JEMB and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для JEMB и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор