Сравнение JELM с SBAR
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and SBAR (Simplify Barrier Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for SBAR.
Доходность
Сравнение доходности JELM и SBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SBAR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $3.14M | $2.92M | $3.80M |
Сравнение доходности по годам JELM и SBAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 4.01% |
Correlation
The correlation between JELM and SBAR is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. SBAR — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBAR
Сравнение JELM c SBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | SBAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и SBAR
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и SBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -5.32% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.12% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.89% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и SBAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 8.42% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 9.95% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 9.95% | -6.28% |
Сравнение комиссий JELM и SBAR
JELM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SBAR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и SBAR
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SBAR в 12.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.42% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and SBAR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.
SBAR has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.75% for SBAR.
Подберите оптимальное распределение для JELM и SBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор