PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELGX с BRUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JELGX с BRUFX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

JELGX (John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio) and BRUFX (Bruce Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JELGX returned 5.85%/yr vs 7.73%/yr for BRUFX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JELGX charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for BRUFX.

Доходность

Сравнение доходности JELGX и BRUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio (JELGX) и Bruce Fund (BRUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JELGX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у BRUFX с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции JELGX уступали акциям BRUFX по среднегодовой доходности: 5.85% против 7.73% соответственно.

JELGX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
6.44%
С начала года
7.08%
1 год
14.88%
3 года*
12.00%
5 лет*
5.77%
10 лет*
5.85%

BRUFX

1 день
1.06%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
15.33%
С начала года
15.92%
1 год
26.79%
3 года*
12.61%
5 лет*
5.92%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JELGX и BRUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELGX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio		7.08%10.85%11.92%13.80%-14.85%12.82%-1.50%19.53%-6.56%12.01%
BRUFX
Bruce Fund		15.92%14.89%4.45%-0.74%-8.80%17.35%12.06%22.42%-3.99%12.48%

Correlation

The correlation between JELGX and BRUFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1997 г.

0.54

The correlation between JELGX and BRUFX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio

Bruce Fund

Часто сравнивают с JELGX:
JELGX с EKBAXJELGX с AVEFXJELGX с FASGXJELGX с TIBIXJELGX с VTCLXJELGX с BDMIXJELGX с ECAT
Часто сравнивают с BRUFX:
BRUFX с FKINXBRUFX с ^GSPCBRUFX с VOOBRUFX с VTMFXBRUFX с VFIAXBRUFX с FCNTXBRUFX с PRWCX

Доходность на риск

JELGX vs. BRUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELGX
Ранг доходности на риск JELGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRUFX
Ранг доходности на риск BRUFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELGX c BRUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio (JELGX) и Bruce Fund (BRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JELGXBRUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.52

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.58

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.56

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

15.74

-7.15

JELGX vs. BRUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELGX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа BRUFX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELGX и BRUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JELGX и BRUFX

Максимальная просадка JELGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки BRUFX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELGX и BRUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JELGXBRUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-44.50%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.67%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-9.66%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-17.91%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-25.44%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.35%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-9.05%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.73%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JELGX и BRUFX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio (JELGX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Bruce Fund (BRUFX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что JELGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JELGXBRUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.56%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.50%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

10.80%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

10.58%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

11.64%

-1.06%

Сравнение комиссий JELGX и BRUFX

JELGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BRUFX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELGX и BRUFX

Дивидендная доходность JELGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности BRUFX в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUFX
Bruce Fund		5.48%6.35%5.01%6.46%13.31%9.25%5.83%2.03%2.49%4.11%6.26%4.63%
JELGX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio		7.66%8.21%2.68%15.02%4.73%2.20%8.29%9.21%12.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JELGX and BRUFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JELGX has higher volatility (4.46%) compared to BRUFX (3.56%). In terms of maximum drawdown, JELGX dropped -58.74% vs BRUFX's -44.50%.

BRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JELGX и BRUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор