- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 6 янв. 1997 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JELGX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio (JELGX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции JELGX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JELGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio (JELGX) показал доход в 8.27% с начала года и 20.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JELGX составила 5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 5.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность JELGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JELGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 апр. 2006 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.56% | 1.58% | -5.65% | 6.68% | 2.93% | 0.32% | 8.27% | ||||||
| 2025 | 3.84% | -3.03% | -1.39% | -2.11% | 2.06% | 3.34% | 0.51% | 3.13% | 2.05% | 1.13% | 0.17% | 0.88% | 10.85% |
| 2024 | -0.10% | 3.05% | 2.96% | -3.77% | 3.92% | 1.17% | 2.66% | 1.90% | 1.78% | -2.41% | 3.87% | -3.30% | 11.92% |
| 2023 | 3.99% | -1.78% | 1.63% | 0.62% | -1.33% | 4.32% | 2.76% | -2.60% | -4.22% | -2.84% | 7.86% | 5.37% | 13.80% |
| 2022 | -4.67% | -1.97% | -0.64% | -5.19% | 0.09% | -3.59% | 3.37% | -1.63% | -4.27% | 1.10% | 3.60% | -1.68% | -14.85% |
| 2021 | -0.08% | 1.66% | 1.80% | 3.54% | 0.85% | 1.08% | 0.61% | 1.82% | -3.35% | 3.66% | -2.08% | 2.86% | 12.82% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio has an annualized alpha of -2.76%, beta of 0.61, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 1997.
- This fund participated in 84.69% of S&P 500 Index downside but only 60.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.76% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.76%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 60.26%
- Участие в снижении
- 84.69%
Комиссия
Комиссия JELGX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JELGX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio (JELGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JELGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.69 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 12.34 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.31 | $1.58 | $0.51 | $0.29 | $1.00 | $1.22 | $1.51 |
Дивидендный доход | 7.58% | 8.21% | 2.68% | 15.02% | 4.73% | 2.20% | 8.29% | 9.21% | 12.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.21 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.18 | $1.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.24 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.27 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio показал максимальную просадку в 58.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2706 торговых сессий.
Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.74%март 2009 г. | 8y 11mo | 10y 9mo | 19y 8moмарт 2000 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.93%окт. 1998 г. | 6mo 4d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -21.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 10mo 26d | 11mo 28dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.68%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.77%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 4mo 6d | 5mo 25dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| JELGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -56.78% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -9.10% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -18.90% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -25.43% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -33.92% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.97% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -10.72% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JELGX
Добавьте John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JELGX