PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Vola...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio (JELGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

6 янв. 1997 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JELGX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio (JELGX) показал доход в -0.70% с начала года и 4.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JELGX составила 4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JELGX

С начала года

-0.70%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

-3.96%

1 год

4.87%

3 года

6.93%

5 лет

6.63%

10 лет

4.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JELGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.79%-0.34%-3.07%-2.11%2.15%-0.70%
2024-0.09%3.05%2.96%-3.77%3.92%1.17%2.66%1.90%1.78%-2.41%3.87%-3.29%11.94%
20233.99%-1.78%1.63%0.63%-1.33%4.32%2.76%-2.60%-4.22%-2.84%7.86%5.37%13.80%
2022-4.67%-1.97%-0.64%-5.19%0.08%-3.59%3.37%-1.63%-4.27%1.10%3.60%-1.68%-14.85%
2021-0.08%1.66%1.80%3.54%0.85%1.08%0.61%1.82%-3.35%3.66%-2.08%2.86%12.82%
2020-0.60%-5.61%-11.32%2.72%1.59%1.13%2.14%3.27%-2.44%-1.25%6.58%3.58%-1.49%
20194.67%1.80%1.46%2.88%-4.64%5.56%0.44%-1.47%1.20%1.74%2.25%2.47%19.53%
20184.12%-3.43%-1.09%0.14%1.17%-0.21%2.19%1.45%-0.29%-6.47%1.31%-5.12%-6.56%
20172.00%2.49%0.88%1.39%1.51%0.64%2.11%0.35%1.50%1.76%1.66%0.90%18.59%
2016-3.19%-0.39%3.38%0.61%0.30%-0.91%2.13%0.37%-0.08%-1.68%1.40%1.49%3.33%
2015-0.92%3.29%-1.04%1.12%0.28%-1.86%0.42%-5.25%-1.70%3.30%-0.29%-1.67%-4.52%
2014-2.18%3.74%-0.28%-0.21%1.88%1.78%-1.74%2.53%-2.60%-0.14%1.30%-1.71%2.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JELGX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JELGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JELGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio (JELGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$1.58$0.51$0.29$1.00$1.22$1.51$0.82$0.63$0.31$0.41

Дивидендный доход

2.70%2.68%15.02%4.74%2.21%8.30%9.21%12.39%5.61%4.82%2.37%2.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.22$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$0.00$0.18$1.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.24$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.27$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.21$1.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.00$0.22$1.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$0.00$0.29$1.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.28$0.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.25$0.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2014$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio показал максимальную просадку в 50.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Growth Portfolio составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.17%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.8837 сент. 2012 г.1221
-21.45%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.253
-18.68%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-18.18%13 апр. 2006 г.4314 июн. 2006 г.20511 апр. 2007 г.248
-13.8%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...