Сравнение JELCX с BGSAX
JELCX (John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - JELCX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, JELCX returned 2.02%/yr vs 24.93%/yr for BGSAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JELCX charges 0.18%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.
Доходность
Сравнение доходности JELCX и BGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JELCX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 31.72%. За последние 10 лет акции JELCX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 24.93% соответственно.
JELCX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.02%
BGSAX
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -7.96%
- 6 месяцев
- 30.63%
- С начала года
- 31.72%
- 1 год
- 43.56%
- 3 года*
- 34.77%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 24.93%
Сравнение доходности по годам JELCX и BGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELCX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio | 3.16% | 8.84% | 3.59% | 5.49% | -14.80% | 3.47% | 3.39% | 13.38% | -2.18% | 3.24% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 31.72% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
Correlation
The correlation between JELCX and BGSAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г. | 0.52 |
The correlation between JELCX and BGSAX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELCX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск
JELCX
BGSAX
Сравнение JELCX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio (JELCX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELCX | BGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.47 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.12 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELCX и BGSAX
Максимальная просадка JELCX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELCX и BGSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELCX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -73.75% | +39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -18.49% | +14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -27.75% | +20.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -49.22% | +30.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.46% | -49.22% | +30.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -8.52% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -26.30% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 6.39% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELCX и BGSAX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio (JELCX) составляет 1.87%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что JELCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELCX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 16.71% | -14.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 25.54% | -21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 29.36% | -24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 28.64% | -22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 26.30% | -20.74% |
Сравнение комиссий JELCX и BGSAX
JELCX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELCX и BGSAX
Дивидендная доходность JELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности BGSAX в 10.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 10.29% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% |
JELCX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio | 3.69% | 3.81% | 3.39% | 5.18% | 3.05% | 3.12% | 4.47% | 2.39% | 5.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JELCX and BGSAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGSAX has higher volatility (16.71%) compared to JELCX (1.87%). In terms of maximum drawdown, JELCX dropped -33.80% vs BGSAX's -73.75%.
JELCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JELCX и BGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор