- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 6 янв. 1997 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JELCX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio (JELCX) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции JELCX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JELCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,054.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio (JELCX) показал доход в 3.06% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JELCX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность JELCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JELCX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 июн. 2011 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 20 июн. 2011 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | 1.37% | -2.99% | 2.68% | 1.16% | 0.19% | -0.29% | 3.06% | |||||
| 2025 | 1.96% | -0.71% | 0.31% | -0.31% | 0.31% | 2.44% | -0.00% | 1.89% | 1.37% | 0.71% | 0.58% | 0.01% | 8.84% |
| 2024 | 0.10% | -1.14% | 1.26% | -2.90% | 2.34% | 1.14% | 2.47% | 1.61% | 1.48% | -2.52% | 2.10% | -2.20% | 3.59% |
| 2023 | 3.11% | -1.81% | 1.54% | 0.50% | -1.00% | 0.81% | 0.70% | -1.20% | -3.03% | -2.04% | 4.80% | 3.29% | 5.49% |
| 2022 | -2.74% | -1.59% | -1.88% | -4.66% | 0.10% | -2.68% | 2.56% | -2.11% | -4.02% | -1.41% | 3.22% | -0.39% | -14.80% |
| 2021 | -0.43% | -0.26% | -0.17% | 1.74% | 0.43% | 1.02% | 1.01% | 0.50% | -1.57% | 0.97% | -0.50% | 0.74% | 3.47% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio has an annualized alpha of -0.86%, beta of 0.16, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participated in 33.53% of S&P 500 Index downside but only 18.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.20 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.20 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.86%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 18.36%
- Участие в снижении
- 33.53%
Комиссия
Комиссия JELCX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JELCX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio (JELCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.23 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 9.69 | -0.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.33 | $0.50 | $0.29 | $0.36 | $0.52 | $0.28 | $0.63 |
Дивидендный доход | 3.69% | 3.81% | 3.39% | 5.18% | 3.05% | 3.12% | 4.47% | 2.39% | 5.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.35 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.31 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.28 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.27 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.34 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 33.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4305 торговых сессий.
Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -33.80%март 2009 г. | 4y 2d | 17y 3mo | 21y 3moмарт 2005 г. - июнь 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -12.07%июль 2002 г. | 3y 3mo | 1y 6mo | 4y 9moапр. 1999 г. - янв. 2004 г. |
Откат 2004 года2004 | -9.03%май 2004 г. | 1mo 8d | 7mo | 8mo 8dапр. 2004 г. - дек. 2004 г. |
Откат 1997 года1997 | -7.90%апр. 1997 г. | 1mo 21d | 5mo 10d | 7mo 1dфевр. 1997 г. - сент. 1997 г. |
Откат 1998 года1998 | -7.52%авг. 1998 г. | 4mo 27d | 4mo 8d | 9mo 5dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| JELCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -56.78% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -9.10% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -18.90% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -25.43% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.46% | -33.92% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.66% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -10.71% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.09% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JELCX
Добавьте John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JELCX