PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Vola...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio (JELCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

6 янв. 1997 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JELCX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio (JELCX) показал доход в 1.76% с начала года и 5.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JELCX составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JELCX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

-0.47%

1 год

5.86%

3 года

1.88%

5 лет

0.97%

10 лет

2.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JELCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.24%1.53%-1.21%-0.31%0.51%1.76%
20240.10%-1.14%1.26%-2.90%2.34%1.14%2.47%1.61%1.48%-2.52%2.10%-2.19%3.60%
20233.11%-1.81%1.54%0.50%-1.00%0.81%0.70%-1.20%-3.03%-2.03%4.80%3.30%5.50%
2022-2.74%-1.59%-1.88%-4.66%0.10%-2.68%2.56%-2.11%-4.02%-1.41%3.22%-0.39%-14.80%
2021-0.43%-0.26%-0.17%1.74%0.43%1.02%1.01%0.50%-1.57%0.97%-0.50%0.75%3.48%
20201.36%-0.67%-7.02%2.27%0.89%1.15%1.39%0.34%-0.77%-0.54%3.88%1.45%3.39%
20192.92%0.82%1.73%0.98%-0.18%2.48%0.43%1.42%0.09%0.68%0.67%0.63%13.39%
20180.61%-1.56%0.00%-0.44%0.71%0.00%0.70%0.81%-0.45%-2.41%0.73%-0.84%-2.17%
20170.81%1.25%0.18%0.97%0.96%0.17%0.95%0.71%0.09%0.60%0.43%0.46%7.83%
2016-0.63%0.09%2.53%0.88%0.35%1.04%1.72%0.06%0.26%-1.12%-1.22%0.59%4.58%
20151.24%0.65%0.16%0.24%-0.24%-1.13%0.82%-1.67%-0.61%1.76%-0.09%-1.01%0.06%
20140.40%1.58%-0.23%0.70%1.24%0.69%-0.76%1.39%-1.28%0.81%0.80%-0.39%5.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JELCX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JELCX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JELCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio (JELCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$0.50$0.29$0.36$0.52$0.28$0.63$0.51$0.53$0.98$1.09

Дивидендный доход

3.33%3.39%5.19%3.05%3.12%4.48%2.39%5.92%4.40%4.80%8.82%9.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.31$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.28$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.27$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.34$0.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.32$0.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.30$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.29$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.28$0.53
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.30$0.98
2014$0.74$0.00$0.00$0.00$0.35$1.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 23.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio составляет 5.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.39%21 мая 2008 г.2009 мар. 2009 г.15619 окт. 2009 г.356
-18.46%10 нояб. 2021 г.24024 окт. 2022 г.———
-12.7%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.18815 дек. 2020 г.207
-8.76%13 апр. 2006 г.5023 июн. 2006 г.1546 февр. 2007 г.204
-5.61%12 апр. 2007 г.8715 авг. 2007 г.18915 мая 2008 г.276
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...