График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio (JELCX) показал доход в -1.48% с начала года и 5.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JELCX составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 1.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JELCX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 июн. 2011 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 20 июн. 2011 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | 1.37% | -3.76% | -1.48% | |||||||||
| 2025 | 1.96% | -0.71% | 0.31% | -0.31% | 0.31% | 2.44% | -0.00% | 1.89% | 1.37% | 0.71% | 0.58% | 0.01% | 8.84% |
| 2024 | 0.10% | -1.14% | 1.26% | -2.90% | 2.34% | 1.14% | 2.47% | 1.61% | 1.48% | -2.52% | 2.10% | -2.20% | 3.59% |
| 2023 | 3.11% | -1.81% | 1.54% | 0.50% | -1.00% | 0.81% | 0.70% | -1.20% | -3.03% | -2.04% | 4.80% | 3.29% | 5.49% |
| 2022 | -2.74% | -1.59% | -1.88% | -4.66% | 0.10% | -2.68% | 2.56% | -2.11% | -4.02% | -1.41% | 3.22% | -0.39% | -14.80% |
| 2021 | -0.43% | -0.26% | -0.17% | 1.74% | 0.43% | 1.02% | 1.01% | 0.50% | -1.57% | 0.97% | -0.50% | 0.74% | 3.47% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio: годовая альфа составляет -0.93%, бета — 0.16, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.
- Этот фонд участвовал в 33.68% снижения S&P 500 Index, но только в 18.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.20 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.93%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 18.31%
- Участие в снижении
- 33.68%
Комиссия
Комиссия JELCX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JELCX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio (JELCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JELCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 6.61 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JELCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.33 | $0.50 | $0.29 | $0.36 | $0.52 | $0.28 | $0.63 |
Дивидендный доход | 3.86% | 3.81% | 3.39% | 5.18% | 3.05% | 3.12% | 4.47% | 2.39% | 5.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.35 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.31 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.28 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.27 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.34 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 33.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Conservative Portfolio составляет 4.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.8% | 8 мар. 2005 г. | 1008 | 9 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -12.07% | 13 апр. 1999 г. | 824 | 23 июл. 2002 г. | 377 | 21 янв. 2004 г. | 1201 |
| -9.03% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 145 | 6 дек. 2004 г. | 171 |
| -7.9% | 19 февр. 1997 г. | 37 | 11 апр. 1997 г. | 111 | 18 сент. 1997 г. | 148 |
| -7.52% | 6 апр. 1998 г. | 103 | 31 авг. 1998 г. | 88 | 6 янв. 1999 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...