PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEIP.L с WINC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEIP.L с WINC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, JEIP.L returned 8.22% vs 20.73% for WINC.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEIP.L и WINC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEIP.L торгуется в GBp, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.L показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у WINC.L с доходностью 9.72%.

JEIP.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
0.66%
С начала года
2.98%
1 год
8.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WINC.L

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
7.47%
С начала года
9.72%
1 год
20.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEIP.L и WINC.L

2026 (YTD)20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		2.98%0.86%-20.56%
WINC.L
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.72%11.87%4.00%

Correlation

The correlation between JEIP.L and WINC.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.56

The correlation between JEIP.L and WINC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с JEPI.LJEIP.L с XYLD
Часто сравнивают с WINC.L:
WINC.L с UINC.LWINC.L с UIND.LWINC.L с UNCU.LWINC.L с DEMD.LWINC.L с CNDX.LWINC.L с CSP1.LWINC.L с EIMI.L

Доходность на риск

JEIP.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WINC.L
Ранг доходности на риск WINC.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEIP.LWINC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.02

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.81

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.85

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

14.26

-10.68

JEIP.L vs. WINC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.L на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа WINC.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.L и WINC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEIP.L и WINC.L

Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки WINC.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и WINC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEIP.LWINC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-16.51%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-5.36%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-1.67%

-15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-2.06%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.45%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.L и WINC.L

Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 1.82%, в то время как у iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEIP.LWINC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

3.60%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

7.42%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

10.25%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

11.63%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

11.63%

+7.79%

Сравнение комиссий JEIP.L и WINC.L

И JEIP.L, и WINC.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.L и WINC.L

Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности WINC.L в 9.95%

ПозицияTTM20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.70%7.18%0.61%
WINC.L
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.95%9.75%4.72%

Часто задаваемые вопросы

JEIP.L and WINC.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEIP.L and WINC.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEIP.L is categorized as Derivative Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и WINC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор