Сравнение JEIP.L с VWRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).
JEIP.L и VWRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и VWRP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | -2.37% | 13.94% | 2.32% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью -2.37%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и VWRP.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
VWRP.L
Сравнение JEIP.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.26 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.73 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.57 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 6.70 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.26 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и VWRP.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и VWRP.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и VWRP.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и VWRP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -25.10% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -10.19% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -6.03% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -3.45% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.38% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и VWRP.L
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.33% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 8.04% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 13.73% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 12.88% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 15.03% | -3.48% |