Сравнение JEIP.L с JGRE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L).
JEIP.L и JGRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JGRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и JGRE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и JGRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -1.10% | 11.65% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью -1.10%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGRE.L
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и JGRE.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JGRE.L в 0.25%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
JGRE.L
Сравнение JEIP.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | JGRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.15 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.61 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.44 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 9.27 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.15 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и JGRE.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и JGRE.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и JGRE.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки JGRE.L в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и JGRE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -25.31% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -10.12% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -3.68% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -3.16% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.75% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и JGRE.L
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.34% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 8.06% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 14.17% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 13.20% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 15.16% | -3.61% |