PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.L с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEIP.L с EUNM.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while EUNM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. JEIP.L is actively managed, while EUNM.DE is passively managed. Over the past year, JEIP.L returned 9.37% vs 48.42% for EUNM.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JEIP.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for EUNM.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEIP.L и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEIP.L торгуется в GBp, в то время как EUNM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNM.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.L показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 24.80%.

JEIP.L

1 день
0.25%
1 месяц
1.82%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.60%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNM.DE

1 день
3.15%
1 месяц
2.14%
С начала года
24.80%
6 месяцев
26.51%
1 год
48.42%
3 года*
19.83%
5 лет*
8.40%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEIP.L и EUNM.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		0.89%0.86%-20.56%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		24.80%25.40%-2.40%

Correlation

The correlation between JEIP.L and EUNM.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с JEPI.LJEIP.L с XYLD
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L

Доходность на риск

JEIP.L vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.L c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEIP.LEUNM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.71

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.52

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

4.48

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

15.32

-11.09

JEIP.L vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.L на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа EUNM.DE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.L и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEIP.L и EUNM.DE

Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -30.22%, примерно равная максимальной просадке EUNM.DE в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и EUNM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEIP.LEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-31.42%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-10.76%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-3.49%

-15.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.09%

-10.62%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.15%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.L и EUNM.DE

Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 2.29%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEIP.LEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

7.42%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

15.43%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

17.79%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.54%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

18.20%

+1.74%

Сравнение комиссий JEIP.L и EUNM.DE

JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUNM.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.L и EUNM.DE

Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, тогда как EUNM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.93%7.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы

JEIP.L and EUNM.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.

JEIP.L is categorized as Derivative Income, while EUNM.DE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.L and 0.18% for EUNM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и EUNM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор