Сравнение JEIP.L с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
JEIP.L и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и CSPX.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.55% | 0.86% | 0.59% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -2.63% | 9.56% | 3.17% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью -2.66%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSPX.AS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и CSPX.AS
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
JEIP.L
CSPX.AS
Сравнение JEIP.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.94 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.36 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.93 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 13.71 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.94 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.92 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и CSPX.AS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и CSPX.AS
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.47% | 7.18% | 0.61% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и CSPX.AS
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и CSPX.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -33.65% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -7.11% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.03% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.33% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.08% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и CSPX.AS
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.15%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.43% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 8.31% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 16.12% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 14.77% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 16.01% | -4.47% |