Сравнение JEIP.L с BBRT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L).
JEIP.L и BBRT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. BBRT.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и BBRT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и BBRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.91% | -0.87% | 2.92% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как BBRT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBRT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у BBRT.L с доходностью 0.91%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBRT.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и BBRT.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBRT.L в 0.07%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. BBRT.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
BBRT.L
Сравнение JEIP.L c BBRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | BBRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.01 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.04 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.06 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 0.10 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и BBRT.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и BBRT.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% |
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и BBRT.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки BBRT.L в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и BBRT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -24.57% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -7.56% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -19.09% | +15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -16.73% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.37% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и BBRT.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.09% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 4.52% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 7.29% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 8.88% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 9.64% | +1.91% |