PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с XY7D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).

JEIP.DE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и XY7D.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%-4.10%0.88%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-0.53%-5.34%6.29%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у XY7D.DE с доходностью -0.53%.

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XY7D.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
4.38%
1 год
0.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLD

Сравнение комиссий JEIP.DE и XY7D.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XY7D.DE в 0.45%.

XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEIP.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DEXY7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.06

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.18

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.13

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

0.52

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XY7D.DE равному 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и XY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DEXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.59

-0.70

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и XY7D.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и XY7D.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности XY7D.DE в 8.09%

TTM202520242023
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%0.00%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.09%9.21%7.75%4.30%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и XY7D.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки XY7D.DE в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и XY7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DEXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-20.79%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.49%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-9.66%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-5.63%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.85%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и XY7D.DE

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) имеют волатильность 2.63% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DEXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.71%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

6.39%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

14.99%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

12.25%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

12.25%

+0.64%