PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с JPGL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с JPGL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).

JEIP.DE и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и JPGL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и JPGL.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%-4.10%0.88%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		6.71%5.18%-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.71%.

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPGL.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.71%
6 месяцев
10.07%
1 год
12.08%
3 года*
12.13%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с JPGL.DE:
JPGL.DE с IWDA.LJPGL.DE с IFSW.LJPGL.DE с JPLG.LJPGL.DE с DFAAXJPGL.DE с VWCE.DEJPGL.DE с AVLVJPGL.DE с XDEM.DE

Сравнение комиссий JEIP.DE и JPGL.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.

JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

JEIP.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DEJPGL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.93

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.25

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

3.00

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

10.98

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. JPGL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JPGL.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и JPGL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DEJPGL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.93

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.64

-0.75

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и JPGL.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и JPGL.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и JPGL.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и JPGL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DEJPGL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-35.55%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-9.47%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.18%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.90%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.45%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и JPGL.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.63%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DEJPGL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.59%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

6.21%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

12.99%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

11.92%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

15.14%

-2.25%