PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с JPCT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с JPCT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE).

JEIP.DE и JPCT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JPCT.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и JPCT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и JPCT.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%-4.10%0.88%
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		-3.66%6.84%2.90%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у JPCT.DE с доходностью -3.66%.

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPCT.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
0.00%
1 год
10.02%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с JPCT.DE:
JPCT.DE с PABG.LJPCT.DE с JEPQJPCT.DE с QDTEJPCT.DE с JCTRJPCT.DE с SCHGJPCT.DE с PFFAJPCT.DE с ARCC

Сравнение комиссий JEIP.DE и JPCT.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPCT.DE в 0.19%.

JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JEIP.DE vs. JPCT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c JPCT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DEJPCT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.60

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.92

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.11

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

4.26

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. JPCT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JPCT.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и JPCT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DEJPCT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.60

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.82

-0.94

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и JPCT.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и JPCT.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и JPCT.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки JPCT.DE в -22.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и JPCT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DEJPCT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-22.18%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-13.35%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.97%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.23%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.34%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и JPCT.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.63%, в то время как у JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPCT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DEJPCT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.84%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

8.93%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

16.78%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

14.10%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

13.96%

-1.07%