PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с JEST.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEIP.DE с JEST.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JEIP.DE (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - JEIP.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JEST.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEIP.DE returned 10.00% vs 2.10% for JEST.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JEIP.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JEST.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и JEST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у JEST.DE с доходностью 1.17%.

JEIP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
2.82%
С начала года
5.84%
1 год
10.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEST.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.17%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и JEST.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		5.84%-4.10%-3.58%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.17%2.61%0.54%

Correlation

The correlation between JEIP.DE and JEST.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с JGPI.DEJEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с JEQA.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с YMSF.DE
Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DEJEST.DE с JPPA.DE

Доходность на риск

JEIP.DE vs. JEST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c JEST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEIP.DEJEST.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.43

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
5.87

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.82

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

5.59

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

28.94

-23.49

JEIP.DE vs. JEST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа JEST.DE равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и JEST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и JEST.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки JEST.DE в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и JEST.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEIP.DEJEST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-2.16%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-0.37%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.04%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-0.42%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.07%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и JEST.DE

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEIP.DEJEST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

0.15%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

0.55%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

0.61%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

0.49%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

0.70%

+12.07%

Сравнение комиссий JEIP.DE и JEST.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JEST.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и JEST.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как JEST.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.55%7.31%0.62%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEIP.DE and JEST.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEST.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEST.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.DE.

JEIP.DE is categorized as Derivative Income, while JEST.DE is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.DE and 0.18% for JEST.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEIP.DE и JEST.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор