PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIA.DE с JMBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIA.DE с JMBE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE).

JEIA.DE и JMBE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JMBE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и JMBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и JMBE.DE

2026 (YTD)20252024
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.57%-4.14%0.91%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		-1.94%11.00%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у JMBE.DE с доходностью -1.94%.

JEIA.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.60%
1 год
1.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBE.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.59%
1 год
6.08%
3 года*
4.41%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Часто сравнивают с JEIA.DE:
JEIA.DE с JEPIJEIA.DE с JEGA.DEJEIA.DE с JEIP.DEJEIA.DE с JEQA.DEJEIA.DE с OAMZ.DEJEIA.DE с JPSC.DEJEIA.DE с TSLI.DE
Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с JEQA.DE

Сравнение комиссий JEIA.DE и JMBE.DE

JEIA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JMBE.DE в 0.39%.

JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JEIA.DE vs. JMBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c JMBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIA.DEJMBE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.98

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.41

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

6.18

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIA.DE vs. JMBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа JMBE.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и JMBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIA.DEJMBE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.98

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.10

-0.20

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и JMBE.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и JMBE.DE

Ни JEIA.DE, ни JMBE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и JMBE.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки JMBE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и JMBE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIA.DEJMBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-28.19%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-4.73%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-8.33%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-10.49%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.06%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и JMBE.DE

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) имеют волатильность 2.68% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIA.DEJMBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.59%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

3.74%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

6.19%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

8.49%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

9.70%

+3.28%