PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIA.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIA.DE с JER5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

JEIA.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и JER5.DE

2026 (YTD)20252024
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.29%-4.14%0.91%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.40%3.43%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у JER5.DE с доходностью -0.40%.

JEIA.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.54%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JER5.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.28%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с JEIA.DE:
JEIA.DE с JEPIJEIA.DE с JEGA.DEJEIA.DE с JEIP.DEJEIA.DE с OAMZ.DEJEIA.DE с JEQA.DEJEIA.DE с JPSC.DEJEIA.DE с TSLI.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с IE1A.DE

Сравнение комиссий JEIA.DE и JER5.DE

JEIA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%.

JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

JEIA.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIA.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.29

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.86

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.16

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

5.51

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIA.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIA.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.29

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.36

-0.47

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и JER5.DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и JER5.DE

Ни JEIA.DE, ни JER5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и JER5.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIA.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-10.17%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-1.98%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-1.33%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-2.29%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.42%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и JER5.DE

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIA.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.13%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

1.43%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

1.76%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

2.50%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

3.10%

+9.90%