PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIA.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIA.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE).

JEIA.DE и BBLL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. BBLL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)20252024
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.57%-4.14%0.91%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.69%-7.37%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.69%.

JEIA.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.60%
1 год
1.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBLL.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.69%
6 месяцев
3.12%
1 год
-2.24%
3 года*
2.65%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JEIA.DE:
JEIA.DE с JEPIJEIA.DE с JEGA.DEJEIA.DE с JEIP.DEJEIA.DE с JEQA.DEJEIA.DE с OAMZ.DEJEIA.DE с JPSC.DEJEIA.DE с TSLI.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SPP3.DE

Сравнение комиссий JEIA.DE и BBLL.DE

JEIA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%.

JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JEIA.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIA.DEBBLL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

-0.31

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-0.38

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.07

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

-0.10

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIA.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа BBLL.DE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIA.DEBBLL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.31

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.30

-0.40

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и BBLL.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и BBLL.DE

Ни JEIA.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и BBLL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIA.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-13.03%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.52%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-7.20%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-6.10%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

4.23%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и BBLL.DE

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIA.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.05%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

4.12%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

7.16%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

7.47%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

7.27%

+5.71%