PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGI.L с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEGI.L с JGPI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEGI.L (JPMorgan European Growth & Income plc) and JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) are both funds - JEGI.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe ex UK (total return), while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. JEGI.L is passively managed, while JGPI.DE is actively managed. Over the past year, JEGI.L returned 22.85% vs 2.13% for JGPI.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JEGI.L charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEGI.L и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEGI.L торгуется в GBp, в то время как JGPI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGPI.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEGI.L показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью -2.04%.

JEGI.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.68%
6 месяцев
8.16%
1 год
22.85%
3 года*
19.95%
5 лет*
15.22%
10 лет*
17.91%

JGPI.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.63%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-1.59%
1 год
2.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEGI.L и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		4.68%47.40%5.81%2.62%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		-2.04%4.57%9.79%-0.03%

Correlation

The correlation between JEGI.L and JGPI.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan European Growth & Income plc

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Часто сравнивают с JEGI.L:
JEGI.L с FEV.LJEGI.L с JEGP.LJEGI.L с JGGI.LJEGI.L с JAM.LJEGI.L с JEPQJEGI.L с TDGB.LJEGI.L с FEZ
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

JEGI.L vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGI.L
Ранг доходности на риск JEGI.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGI.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGI.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGI.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGI.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGI.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGI.L c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGI.LJGPI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.20

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.34

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

0.18

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

0.53

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGI.L vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGI.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGI.L и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGI.LJGPI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.20

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JEGI.L и JGPI.DE

Максимальная просадка JEGI.L за все время составила -83.48%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGI.L и JGPI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEGI.LJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.48%

-9.12%

-74.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-8.94%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-7.49%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-2.71%

-14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.12%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGI.L и JGPI.DE

JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что JEGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEGI.LJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.61%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

5.92%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

8.23%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

9.39%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

9.39%

+13.48%

Сравнение комиссий JEGI.L и JGPI.DE

JEGI.L берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGI.L и JGPI.DE

Дивидендная доходность JEGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности JGPI.DE в 8.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		3.59%3.43%4.71%4.24%4.78%6.12%7.05%12.22%11.02%8.46%9.83%4.07%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		8.85%8.18%6.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEGI.L and JGPI.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEGI.L и JGPI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор