Сравнение JAM.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAM.L или VOO.
Основные характеристики
| JAM.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.13% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 39.17% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 15.17% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.54% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.10% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.09 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.51 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.08% | 12.34% |
| Макс. просадка | -58.93% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JAM.L и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JAM.L и VOO
С начала года, JAM.L показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции JAM.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.10% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAM.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAM.L и VOO
Дивидендная доходность JAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAM.L JPMorgan American Investment Trust | 0.73% | 0.84% | 1.02% | 0.88% | 1.13% | 1.35% | 1.44% | 1.23% | 1.29% | 0.55% | 0.01% | 1.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JAM.L и VOO
Максимальная просадка JAM.L за все время составила -58.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAM.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAM.L и VOO
JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.