Сравнение JAM.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAM.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| JAM.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.78% | 23.31% |
| Дох-ть за 1 год | 37.50% | 30.65% |
| Дох-ть за 3 года | 14.26% | 11.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.12% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.01% | 15.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.76 | 4.79 |
| Коэф-т Мартина | 15.45 | 18.85 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 11.05% |
| Макс. просадка | -58.93% | -25.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JAM.L и VUSA.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JAM.L и VUSA.L
С начала года, JAM.L показывает доходность 26.78%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 23.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAM.L имеют среднегодовую доходность 16.01%, а акции VUSA.L немного отстают с 15.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAM.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAM.L и VUSA.L
Дивидендная доходность JAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VUSA.L в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAM.L JPMorgan American Investment Trust | 0.74% | 0.84% | 1.02% | 0.88% | 1.13% | 1.35% | 1.44% | 1.23% | 1.29% | 0.55% | 0.01% | 1.05% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.76% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок JAM.L и VUSA.L
Максимальная просадка JAM.L за все время составила -58.93%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAM.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAM.L и VUSA.L
JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что JAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.