Сравнение JAM.L с ^NDX
JAM.L (JPMorgan American Investment Trust) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, JAM.L returned 14.71%/yr vs 19.59%/yr for ^NDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JAM.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JAM.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JAM.L показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции JAM.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.71% против 19.59% соответственно.
JAM.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 15.64%
^NDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.49%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 19.59%
- Всё время*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам JAM.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAM.L JPMorgan American Investment Trust | 8.32% | 0.44% | 32.65% | 26.63% | -9.87% | 34.31% | 21.19% | 21.70% | -1.58% | 9.80% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.62% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -25.00% | 27.83% | 43.25% | 32.72% | 4.83% | 20.14% |
Correlation
The correlation between JAM.L and ^NDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between JAM.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAM.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
JAM.L
^NDX
Сравнение JAM.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAM.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.99 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 5.66 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAM.L и ^NDX
Максимальная просадка JAM.L за все время составила -35.50%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAM.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAM.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.50% | -34.63% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -12.05% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.73% | -24.98% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -28.43% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.50% | -28.43% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -7.49% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.63% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.23% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAM.L и ^NDX
Текущая волатильность для JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) составляет 3.71%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что JAM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAM.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.94% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 14.13% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 17.94% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 21.71% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 22.54% | -3.52% |
Часто задаваемые вопросы
JAM.L and ^NDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JAM.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор