Сравнение JAM.L с ^NDX
JAM.L (JPMorgan American Investment Trust) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JAM.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JAM.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JAM.L показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 15.84%.
JAM.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 16.69%
^NDX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAM.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAM.L JPMorgan American Investment Trust | 9.04% | 11.59% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 15.84% | 16.48% |
Correlation
The correlation between JAM.L and ^NDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAM.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
JAM.L
^NDX
Сравнение JAM.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAM.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAM.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.21 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок JAM.L и ^NDX
Максимальная просадка JAM.L за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAM.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAM.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -12.05% | -54.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -4.71% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -2.77% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAM.L и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAM.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 16.00% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.00% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 16.00% | +3.14% |
Часто задаваемые вопросы
JAM.L and ^NDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JAM.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор