PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAM.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JAM.L с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности JAM.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAM.L и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAM.L
JPMorgan American Investment Trust		-3.21%0.44%32.65%26.63%-9.87%34.31%21.19%22.82%-0.20%11.26%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.30%11.61%27.06%46.12%-25.00%27.83%43.25%32.72%4.83%20.14%
Разные валюты инструментов

JAM.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAM.L показывает доходность -3.21%, а ^NDX немного ниже – -3.30%. За последние 10 лет акции JAM.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 15.34% против 18.99% соответственно.

JAM.L

1 день
1.69%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.91%
1 год
10.52%
3 года*
16.36%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.34%

^NDX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.51%
1 год
20.48%
3 года*
19.25%
5 лет*
13.46%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan American Investment Trust

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с JAM.L:
JAM.L с JGGI.LJAM.L с VUSA.LJAM.L с VOOJAM.L с FCIT.LJAM.L с ATT.LJAM.L с VUAG.LJAM.L с JEGI.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

JAM.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAM.L
Ранг доходности на риск JAM.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAM.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAM.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAM.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAM.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAM.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.89

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.78

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

5.00

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAM.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAM.L на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAM.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAM.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между JAM.L и ^NDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок JAM.L и ^NDX

Максимальная просадка JAM.L за все время составила -58.93%, что больше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAM.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAM.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.93%

-82.90%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-12.72%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-35.56%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.50%

-35.56%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-8.04%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-24.72%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.49%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JAM.L и ^NDX

Текущая волатильность для JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) составляет 5.31%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что JAM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAM.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.76%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

12.60%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

23.01%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

21.39%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

22.44%

-3.31%