PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGA.DE с JPSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGA.DE с JPSC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE).

JEGA.DE и JPSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JPSC.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGA.DE и JPSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.DE и JPSC.DE

2026 (YTD)202520242023
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		2.70%-0.34%14.24%-1.96%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		2.85%0.02%20.04%6.64%

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.DE показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у JPSC.DE с доходностью 2.85%.

JEGA.DE

1 день
1.02%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.31%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSC.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.85%
6 месяцев
6.27%
1 год
14.48%
3 года*
11.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JEGA.DE:
JEGA.DE с JEIA.DEJEGA.DE с BBUS.DEJEGA.DE с OAMZ.DEJEGA.DE с JEQA.DEJEGA.DE с TSLI.DEJEGA.DE с SY7D.DEJEGA.DE с JPCT.DE
Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM

Сравнение комиссий JEGA.DE и JPSC.DE

JEGA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPSC.DE в 0.14%.

JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JEGA.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGA.DE
Ранг доходности на риск JEGA.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGA.DEJPSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.68

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.03

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.54

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

5.65

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGA.DE vs. JPSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа JPSC.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.DE и JPSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGA.DEJPSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.68

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.30

+0.31

Корреляция

Корреляция между JEGA.DE и JPSC.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.DE и JPSC.DE

Ни JEGA.DE, ни JPSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEGA.DE и JPSC.DE

Максимальная просадка JEGA.DE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.DE и JPSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGA.DEJPSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-30.63%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-16.11%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-4.98%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-8.53%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.64%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.DE и JPSC.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) составляет 3.11%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что JEGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGA.DEJPSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.27%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

11.39%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

21.25%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

19.13%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

19.13%

-9.30%