PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEEIX с SOAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEEIX с SOAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX).

JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JEEIX и SOAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEEIX и SOAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		12.46%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, JEEIX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у SOAEX с доходностью 27.74%. За последние 10 лет акции JEEIX уступали акциям SOAEX по среднегодовой доходности: 9.70% против 21.39% соответственно.

JEEIX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.46%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.29%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.70%

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Infrastructure Fund

Spirit of America Energy Fund

Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с DLDRXJEEIX с NMFIXJEEIX с FNARXJEEIX с APWEXJEEIX с GGINXJEEIX с TORIX
Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с PAXDX

Сравнение комиссий JEEIX и SOAEX

JEEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOAEX в 1.50%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund

Доходность на риск

JEEIX vs. SOAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEEIX c SOAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEEIXSOAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.28

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.66

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.55

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.72

5.43

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEEIX vs. SOAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEEIX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SOAEX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEEIX и SOAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEEIXSOAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.28

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.21

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.13

+0.51

Корреляция

Корреляция между JEEIX и SOAEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEEIX и SOAEX

Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SOAEX в 10.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.12%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%

Просадки

Сравнение просадок JEEIX и SOAEX

Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и SOAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEEIXSOAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-68.03%

+37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-17.63%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-20.84%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-68.03%

+37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-2.13%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-27.50%

+23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

5.04%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JEEIX и SOAEX

Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 3.65%, в то время как у Spirit of America Energy Fund (SOAEX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEEIXSOAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.40%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

11.09%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

21.00%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

19.77%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

99.98%

-85.81%