PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEEIX с JESTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEEIX с JESTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) and JESTX (John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust) are both mutual funds - JEEIX is a Energy Equities fund managed by John Hancock, while JESTX is a Technology Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JEEIX returned 9.08%/yr vs 21.16%/yr for JESTX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JEEIX charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for JESTX.

Доходность

Сравнение доходности JEEIX и JESTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEEIX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у JESTX с доходностью 41.17%.

JEEIX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.42%
1 год
19.65%
3 года*
18.17%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.15%

JESTX

1 день
2.39%
1 месяц
21.53%
С начала года
41.17%
6 месяцев
38.10%
1 год
83.41%
3 года*
39.74%
5 лет*
21.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEEIX и JESTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		10.20%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%15.22%
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		41.17%24.07%37.90%54.68%-33.29%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%

Correlation

The correlation between JEEIX and JESTX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.41

Over the past year, the correlation between JEEIX and JESTX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Infrastructure Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с DLDRXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с IGNAXJEEIX с FNARXJEEIX с TORIXJEEIX с FSENX
Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с TAGRXJESTX с VTCAXJESTX с SCMIX

Доходность на риск

JEEIX vs. JESTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEEIX c JESTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEEIXJESTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.95

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.37

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.45

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

19.62

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEEIX vs. JESTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEEIX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа JESTX равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEEIX и JESTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEEIXJESTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.95

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.29

Просадки

Сравнение просадок JEEIX и JESTX

Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки JESTX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и JESTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEEIXJESTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-46.95%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-18.63%

+12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-31.33%

+20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-46.95%

+24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

0.00%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-9.18%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.88%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JEEIX и JESTX

Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 3.28%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEEIXJESTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

9.69%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

20.66%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

25.73%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

28.72%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

26.57%

-12.38%

Сравнение комиссий JEEIX и JESTX

JEEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JESTX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEEIX и JESTX

Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности JESTX в 15.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.17%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		15.56%21.96%0.00%0.00%100.46%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEEIX and JESTX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESTX has higher volatility (9.69%) compared to JEEIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, JEEIX dropped -30.39% vs JESTX's -46.95%.

JESTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEEIX и JESTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор