Сравнение JEEIX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JEEIX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEEIX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 11.67% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JEEIX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции JEEIX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 9.62% против 8.77% соответственно.
JEEIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.62%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEEIX и FSTEX
JEEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
JEEIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
JEEIX
FSTEX
Сравнение JEEIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEEIX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 2.04 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.54 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.31 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | 8.35 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEEIX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.30 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между JEEIX и FSTEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEEIX и FSTEX
Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.14% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок JEEIX и FSTEX
Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEEIX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -83.31% | +52.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -18.57% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -26.88% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -73.41% | +43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -0.55% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -25.28% | +20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 5.13% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEEIX и FSTEX
Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 3.59%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEEIX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.36% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 12.75% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 22.29% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 25.29% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 29.77% | -15.60% |