Сравнение JEDG.L с XLIP.L
JEDG.L (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from VanEck and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDG.L returned 65.85%/yr vs 18.78%/yr for XLIP.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JEDG.L charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for XLIP.L.
Доходность
Сравнение доходности JEDG.L и XLIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDG.L торгуется в GBP, в то время как XLIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDG.L показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у XLIP.L с доходностью 12.73%.
JEDG.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 92.27%
- 1 год
- 200.99%
- 3 года*
- 65.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLIP.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам JEDG.L и XLIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.89% | 80.38% | 46.13% | 6.44% | -12.08% |
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 12.73% | 11.11% | 19.28% | 11.56% | 13.39% |
Correlation
The correlation between JEDG.L and XLIP.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDG.L vs. XLIP.L — Ранг доходности на риск
JEDG.L
XLIP.L
Сравнение JEDG.L c XLIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEDG.L | XLIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.31 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 2.58 | +6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 8.25 | +22.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDG.L | XLIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77 | 1.83 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.77 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок JEDG.L и XLIP.L
Максимальная просадка JEDG.L за все время составила -26.80%, что меньше максимальной просадки XLIP.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDG.L и XLIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDG.L | XLIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.80% | -34.56% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -9.38% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -21.02% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -1.36% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -4.43% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 2.94% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDG.L и XLIP.L
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что JEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDG.L | XLIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 4.52% | +14.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 10.31% | +24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 13.27% | +30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 15.91% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 18.32% | +14.80% |
Сравнение комиссий JEDG.L и XLIP.L
JEDG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLIP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDG.L и XLIP.L
Ни JEDG.L, ни XLIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEDG.L and XLIP.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for JEDG.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for JEDG.L and 0.14% for XLIP.L.
Подберите оптимальное распределение для JEDG.L и XLIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор