Сравнение JEDG.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JEDG.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEDG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JEDG.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEDG.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 26.75% | 80.38% | 46.13% | 6.44% | -12.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.07% | 9.43% | 27.16% | 20.01% | 0.67% |
Разные валюты инструментов
JEDG.L торгуется в GBP, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDG.L показывает доходность 26.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.60%.
JEDG.L
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 26.75%
- 6 месяцев
- 45.68%
- 1 год
- 140.24%
- 3 года*
- 50.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEDG.L и VOO
JEDG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JEDG.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
JEDG.L
VOO
Сравнение JEDG.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEDG.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.40 | 0.79 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.85 | 1.22 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 1.30 | +4.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.47 | 5.24 | +16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDG.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 0.79 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.90 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JEDG.L и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDG.L и VOO
JEDG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JEDG.L и VOO
Максимальная просадка JEDG.L за все время составила -26.80%, примерно равная максимальной просадке VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDG.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEDG.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.80% | -33.99% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -11.98% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -5.55% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -3.72% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.55% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDG.L и VOO
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что JEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEDG.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 4.52% | +11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.55% | 9.42% | +23.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 18.52% | +22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 15.81% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 18.11% | +13.59% |