Сравнение JECIX с JAKRX
JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both mutual funds - JECIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while JAKRX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock. Over the past year, JECIX returned 25.30% vs 26.01% for JAKRX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JECIX charges 0.45%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.
Доходность
Сравнение доходности JECIX и JAKRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JECIX показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у JAKRX с доходностью 12.80%.
JECIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
JAKRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JECIX и JAKRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 13.85% | 17.26% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 12.80% | 17.04% |
Correlation
The correlation between JECIX and JAKRX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JECIX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск
JECIX
JAKRX
Сравнение JECIX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JECIX | JAKRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.72 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 5.14 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 18.09 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JECIX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.58 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 3.97 | -3.53 |
Просадки
Сравнение просадок JECIX и JAKRX
Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и JAKRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JECIX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -5.16% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -5.16% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.66% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -0.80% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.46% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JECIX и JAKRX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что JECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JECIX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 2.41% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 5.86% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 7.43% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 7.29% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 7.29% | +14.69% |
Сравнение комиссий JECIX и JAKRX
JECIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JAKRX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JECIX и JAKRX
Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности JAKRX в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.18% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 7.76% | 8.84% | 4.56% | 6.14% | 18.58% | 6.37% | 11.51% | 9.64% | 9.09% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
JECIX and JAKRX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JECIX has higher volatility (5.05%) compared to JAKRX (2.41%). In terms of maximum drawdown, JECIX dropped -42.07% vs JAKRX's -5.16%.
JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JECIX и JAKRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор