PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JECIX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JECIX с FTHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, JECIX returned 25.21% vs 27.99% for FTHMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JECIX charges 0.45%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности JECIX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JECIX показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 14.83%.

JECIX

1 день
0.89%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.99%
6 месяцев
14.16%
1 год
25.21%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

FTHMX

1 день
0.59%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JECIX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		13.99%7.11%13.37%13.12%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.83%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between JECIX and FTHMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between JECIX and FTHMX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с JCCIXJECIX с BIGTXJECIX с JFCIXJECIX с TAGRX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с DDDIXFTHMX с BTMFXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FSMDXFTHMX с FAMEX

Доходность на риск

JECIX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JECIX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JECIXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.35

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.40

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.69

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

16.43

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JECIX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JECIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHMX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JECIX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JECIXFTHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.31

-0.87

Просадки

Сравнение просадок JECIX и FTHMX

Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JECIXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-20.45%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.33%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-3.04%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.80%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JECIX и FTHMX

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что JECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JECIXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.45%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

9.36%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

12.65%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

15.43%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

15.43%

+6.56%

Сравнение комиссий JECIX и FTHMX

JECIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JECIX и FTHMX

Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности FTHMX в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		7.75%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%

Часто задаваемые вопросы

JECIX and FTHMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JECIX has higher volatility (5.04%) compared to FTHMX (3.45%). In terms of maximum drawdown, JECIX dropped -42.07% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JECIX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор