Сравнение JDW.L с ^GSPC
JDW.L (J D Wetherspoon plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, JDW.L returned 0.14%/yr vs 12.82%/yr for ^GSPC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JDW.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JDW.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JDW.L показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции JDW.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.14% против 12.82% соответственно.
JDW.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -6.72%
- 10 лет*
- 0.14%
- Всё время*
- 3.43%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам JDW.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDW.L J D Wetherspoon plc | 2.94% | 25.19% | -24.69% | 82.46% | -53.78% | -13.89% | -32.89% | 50.66% | -10.56% | 43.06% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.42% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between JDW.L and ^GSPC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDW.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
JDW.L
^GSPC
Сравнение JDW.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J D Wetherspoon plc (JDW.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDW.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.32 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 8.39 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDW.L и ^GSPC
Максимальная просадка JDW.L за все время составила -77.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDW.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.52% | -37.07% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.06% | -8.03% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -22.15% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.60% | -22.15% | -44.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.52% | -26.01% | -51.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.64% | -2.42% | -52.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.39% | -5.29% | -27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 2.22% | +14.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDW.L и ^GSPC
J D Wetherspoon plc (JDW.L) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что JDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDW.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 2.41% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 8.99% | +17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.65% | 12.06% | +19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 15.94% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.42% | 18.05% | +19.37% |
Часто задаваемые вопросы
JDW.L and ^GSPC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JDW.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор