PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JDVL с SMRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JDVL и SMRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVL показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у SMRI с доходностью 24.60%.


JDVL

1 день
0.31%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
12.32%
С начала года
19.35%
1 год
31.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

SMRI

1 день
-0.15%
1 месяц
6.81%
6 месяцев
25.83%
С начала года
24.60%
1 год
41.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.18M$3.04M$2.37M
$807.99K$493.06K$378.49K

Сравнение доходности по годам JDVL и SMRI


Correlation

The correlation between JDVL and SMRI is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Disciplined Value Select ETF

Bushido Capital US Equity ETF

Доходность на риск

JDVL vs. SMRI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

JDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SMRI
Ранг доходности на риск SMRI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JDVL c SMRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JDVLSMRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

JDVL vs. SMRI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDVL и SMRI

Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки SMRI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и SMRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JDVLSMRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-18.45%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-6.80%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-2.71%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVL и SMRI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JDVLSMRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

14.80%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.82%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

15.82%

-1.71%

Сравнение комиссий JDVL и SMRI

JDVL берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SMRI в 0.71%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVL и SMRI

Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SMRI в 0.84%


ПозицияTTM202520242023
JDVL
John Hancock Disciplined Value Select ETF
1.43%1.71%0.00%0.00%
SMRI
Bushido Capital US Equity ETF
0.84%1.32%0.98%0.45%

Часто задаваемые вопросы


JDVL and SMRI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, SMRI leads with 41.23% vs 31.33% for JDVL. On fees, JDVL is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 41.23% return vs 31.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDVL is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.

JDVL has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.84% for SMRI.

They also come from different issuers: John Hancock and Bushido. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.71% for SMRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVL и SMRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор