PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDOC с AGNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X Aging Population ETF (AGNG).

JDOC и AGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JDOC и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDOC и AGNG

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-1.04%10.71%
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.54%20.01%7.03%11.53%

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у AGNG с доходностью 0.54%.

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGNG

1 день
1.38%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.54%
6 месяцев
6.00%
1 год
17.12%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с VOOAGNG с QQQ

Сравнение комиссий JDOC и AGNG

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AGNG в 0.50%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
AGNG
Global X Aging Population ETF

Доходность на риск

JDOC vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCAGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.08

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.57

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.61

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

5.49

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AGNG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCAGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.08

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между JDOC и AGNG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и AGNG

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности AGNG в 0.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.87%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%

Просадки

Сравнение просадок JDOC и AGNG

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и AGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

JDOCAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-30.58%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.16%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-6.11%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-5.92%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.98%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и AGNG

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X Aging Population ETF (AGNG) имеют волатильность 5.65% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDOCAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.49%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.55%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

15.99%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

15.10%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

17.17%

-2.85%