PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с AGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while AGNG is passively managed. Over the past year, JDOC returned 15.06% vs 11.38% for AGNG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for AGNG.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у AGNG с доходностью -2.82%.

JDOC

1 день
3.05%
1 месяц
2.93%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGNG

1 день
2.07%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.18%
1 год
11.38%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.39%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и AGNG

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-1.57%15.36%-1.04%10.71%
AGNG
Global X Aging Population ETF		-2.82%20.01%7.03%11.53%

Correlation

The correlation between JDOC and AGNG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between JDOC and AGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и AGNG

Секторы
JDOC
AGNG

Здравоохранение

100.0%
90.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

9.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
AGNG
90.8%

Сырьевые материалы

JDOC

-

AGNG

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

AGNG

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

AGNG

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

AGNG

-

Энергетика

JDOC

-

AGNG

-

Финансовые услуги

JDOC

-

AGNG

-

Промышленность

JDOC

-

AGNG

-

Недвижимость

JDOC

-

AGNG
9.2%

Технологии

JDOC

-

AGNG

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

AGNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с GDOCAGNG с VOO

Доходность на риск

JDOC vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCAGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.83

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.28

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.00

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

2.69

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNG равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCAGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.83

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JDOC и AGNG

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и AGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-30.58%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.45%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-9.25%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-5.95%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.24%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и AGNG

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.43%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.21%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

13.77%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.24%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.14%

-2.70%

Сравнение комиссий JDOC и AGNG

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AGNG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и AGNG

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что сопоставимо с доходностью AGNG в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.90%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.90%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and AGNG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDOC has higher volatility (4.97%) compared to AGNG (4.43%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs AGNG's -30.58%.

On 1-year performance, JDOC leads with 15.06% vs 11.38% for AGNG. On fees, AGNG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 15.06% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGNG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

JDOC and AGNG have nearly identical dividend yields, around 0.90%.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.50% for AGNG.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и AGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор