Сравнение JDMNX с RIPIX
JDMNX (Janus Henderson Enterprise Fund Class N) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JDMNX returned 6.86%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDMNX charges 0.66%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности JDMNX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDMNX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.
JDMNX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 13.10%
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDMNX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | 6.04% | 7.77% | 15.40% | 18.15% | -15.92% | 17.17% | 20.55% | 35.41% | -7.33% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between JDMNX and RIPIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.67 |
The correlation between JDMNX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDMNX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
JDMNX
RIPIX
Сравнение JDMNX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDMNX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.22 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -0.52 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDMNX и RIPIX
Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDMNX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -41.89% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -16.38% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -17.28% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -41.89% | +17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -27.00% | +25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -18.05% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 6.85% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDMNX и RIPIX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JDMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDMNX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.15% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 11.14% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 13.32% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.47% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.15% | +2.56% |
Сравнение комиссий JDMNX и RIPIX
JDMNX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDMNX и RIPIX
Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности RIPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | 7.03% | 7.46% | 7.00% | 7.40% | 10.36% | 15.92% | 8.49% | 4.52% | 6.48% | 1.76% | 1.86% | 3.62% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDMNX and RIPIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDMNX has higher volatility (4.99%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, JDMNX dropped -38.24% vs RIPIX's -41.89%.
JDMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDMNX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор