Сравнение JDMNX с BBMIX
JDMNX (Janus Henderson Enterprise Fund Class N) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JDMNX returned 7.63%/yr vs 2.62%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JDMNX charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности JDMNX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDMNX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
JDMNX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 12.67%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDMNX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | 8.21% | 7.77% | 15.40% | 18.15% | -15.92% | 8.74% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between JDMNX and BBMIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JDMNX and BBMIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDMNX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
JDMNX
BBMIX
Сравнение JDMNX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDMNX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.36 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -0.53 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDMNX и BBMIX
Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDMNX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -28.90% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.89% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -23.79% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -28.90% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -11.28% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -10.52% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.50% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDMNX и BBMIX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JDMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDMNX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.00% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 4.54% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 10.68% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 19.66% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 19.44% | -0.76% |
Сравнение комиссий JDMNX и BBMIX
JDMNX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDMNX и BBMIX
Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | 6.89% | 7.46% | 7.00% | 7.40% | 10.36% | 15.92% | 8.49% | 4.52% | 6.48% | 1.76% | 1.86% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
JDMNX and BBMIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDMNX has higher volatility (4.24%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, JDMNX dropped -38.24% vs BBMIX's -28.90%.
JDMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDMNX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор