PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с NWAUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JDESX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDESX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.46%16.33%31.02%28.23%-18.15%25.27%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		8.02%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 8.02%.

JDESX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.39%
1 год
15.69%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.77%

NWAUX

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
6.98%
1 год
3.74%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с SPYJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий JDESX и NWAUX

JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDESX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.27

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.45

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.37

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

0.88

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.27

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.37

Корреляция

Корреляция между JDESX и NWAUX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и NWAUX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности NWAUX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.58%5.33%11.20%1.23%2.79%12.94%3.89%11.29%14.15%1.39%1.40%5.56%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.76%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и NWAUX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDESXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-21.07%

-33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-7.52%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-21.07%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-8.46%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-6.85%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.78%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и NWAUX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDESXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.95%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.40%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

12.58%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.11%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

16.05%

+3.69%