Сравнение JCE с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JCE и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCE и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | -3.82% | 9.06% | 27.90% | 10.67% | -14.29% | 47.67% | 3.59% | 30.50% | -11.11% | 31.98% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JCE показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции JCE превзошли акции NELIX по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.35% соответственно.
JCE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.76%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCE и NELIX
JCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
JCE vs. NELIX — Ранг доходности на риск
JCE
NELIX
Сравнение JCE c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCE | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.06 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 6.44 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCE | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.06 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JCE и NELIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCE и NELIX
Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | 8.67% | 8.03% | 8.05% | 9.45% | 17.22% | 9.89% | 6.57% | 6.84% | 9.23% | 17.33% | 8.68% | 19.27% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCE и NELIX
Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCE | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -28.72% | -28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -8.92% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -19.30% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -28.72% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.12% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -4.75% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.03% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCE и NELIX
Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что JCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCE | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.17% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 7.61% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 13.67% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 12.71% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 13.73% | +8.79% |