Сравнение JCE с JQC

С начала года, JCE показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у JQC с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции JCE превзошли акции JQC по среднегодовой доходности: 11.76% против 6.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа JQC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JCE и JQC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности JQC в 13.32%

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и JQC.

Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что JCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.